如何搞定機(jī)器學(xué)習(xí)中的拉格朗日？看看這個(gè)乘子法與KKT條件大招

• 　　一 前置知識(shí)　　拉格朗日乘子法是一種尋找多元函數(shù)在一組約束下的極值方法，通過引入拉格朗日乘子，可將有m個(gè)變量和n個(gè)約束條件的最優(yōu)化問題轉(zhuǎn)化為具有m+n個(gè)變量的無約束優(yōu)化問題。在介紹拉格朗日乘子法之前，先簡(jiǎn)要的介紹一些前置知識(shí),然后就拉格朗日乘子法談一下自己的理解。　　1.梯度　　梯度是一個(gè)與方向?qū)?shù)有關(guān)的概念，它是一個(gè)向量。在二元函數(shù)的情形，設(shè)函數(shù)f(x,y)在平面區(qū)域D內(nèi)具有一階連續(xù)偏導(dǎo)，則對(duì)于每一點(diǎn)P(x0,y0)∈D，都可以定義出一個(gè)向量:fx(x0,y0)i+fy(x0,y0)j&n
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